Он запомнился поклонникам как блестящий актер "бандитских" картин. Фрэнк регулярно получал предложение на роли крестных отцов, благородных преступников и безжалостных мафиози. Исключением стал легендарный сериал Джона Паттерсона "Клан Сопрано", где Пеллегрино досталась роль агента ФБР.
В Америке он был известен и как успешный ресторатор. Будучи совладельцем одного из престижных ресторанов Нью-Йорка – "Рао", Фрэнк не раз демонстрировал таланты истинного кулинара. На его счету несколько поваренных книг – "Поваренная книга от лучших поваров "Рао", " Лучшие рецепты" и "Самые вкусные блюда-гриль". Его ресторан всегда славился особой, "богемной" атмосферой, Пеллигрини даже выпустил диск, на котором записаны композиции из репертуара знаменитого музыкального автомата "из Рао".
Актер прославился не только ролью в "Клане Сопрано". Его также можно увидеть в культовом фильме Шейна Блэка "Славные парни" и в сериале "Закон и порядок: Преступное намерение". Его ресторан постоянно появляется в кадре самых популярных телепроектов, а среди завсегдатаев заведения регулярно можно было увидеть таких звезд как Вуди Аллен, Майкл Дуглас и Тони Беннетт.
Последние несколько лет Пеллегрино проходил лечение от рака легких, которое, увы, оказалось безуспешным. Он скончался в одной из лучших клиник Манхэттена. Актеру было 72 года.