В результате проведения стресс-тестирования банков, проведенного Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), было установлено, как на кредитные организации влияет политика Центробанка. Жесткая позиция, которую занимает регулятор, может негативно сказаться на их устойчивости.
"С учетом экономических реалий и прогнозов наиболее вероятно, что при сохранении прежней политики ЦБ ключевая ставка будет расти и находиться в диапазоне от 17 до 37%. Получится что-то среднее между замораживанием и ростом, как обычно и бывает", – цитируют "Ведомости" ведущего эксперта ЦМАКП Михаила Мамонова. Так, в случае роста ключевой ставки до 37% дополнительный капитал в размере, превышающем 1,2 триллиона рублей, понадобится 280 банкам в 2015 году. В 2016 году таких банков будет 230, и им потребуется триллион рублей. Только при условии значительных денежных вливаний кредитные организации смогут закрыть дыры от роста проблемных долгов и не нарушить норматив достаточности капитала.
Часть требующихся средств могут внести собственники банков. Исходя их среднегодовой нормы пополнения уставного капитала получится 27% в год. "Остальное взять неоткуда, кроме как за счет государства", – подчеркнул эксперт.
Без государственной поддержки проблемы, свалившиеся на банки, окажутся непосильной ношей более чем для 200 кредитных организаций в 2015 году. В 2016 их будет 160. Банкам потребуется 900 и 500 миллиардов соответственно. В случае замораживания ключевой ставки поддержка потребуется еще большему числу кредитных организаций в более значительных объемах: триллион – 250 банкам в 2015-м и 0,8 триллиона рублей – 230 банкам в 2016 году.
Меры поддержки, которые были объявлены государством, касаются в основном крупнейших банков. Тем не менее более мелкие кредитные организации не остались без внимания. "Около 25% средств из требуемой суммы, по нашим расчетам, понадобится 150 средним и мелким банкам за пределами топ-100", – рассказал Михаил Мамонов. Системно значимого эффекта в рамках сектора и страны они не несут, однако эксперт считает, что их необходимо поддержать в том случае, "если они пострадали от общих системных проблем, а не из-за собственной политики".